Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей. А. Е. ШемякинУправление, подбор персонала. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей
- Автор:
- А. Е. Шемякин
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Управление, подбор персонала
- Год выпуска:
- 2016
- isbn:
- Аннотация:
- В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.