Моделирование волатильности доходности акций и фондовых индексов на российском рынке акций с учетом индекса диверсификационного потенциала рынка. А. Р. НагапетянМатематика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Моделирование волатильности доходности акций и фондовых индексов на российском рынке акций с учетом индекса диверсификационного потенциала рынка
- Автор:
- А. Р. Нагапетян
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Математика
- Год выпуска:
- 2019
- isbn:
- Аннотация:
- В работе предложены подходы к моделированию волатильности доходности акций, фондовых индексов, финансовых портфелей, отличающиеся возможностью учета динамики диверсификационного потенциала рынка. Продемонстрировано наличие значимого влияния индекса диверсификационного потенциала рынка на волатильность акций, фондовых индексов, финансовых портфелей. Разработана модель прогнозирования волатильности, учитывающая влияние динамики диверсификационного потенциала рынка и позволяющая значимо повысить прогнозные качества существующих моделей. Результаты вневыборочного прогнозирования на один период при работе с фондовыми активами продемонстрировали значимое превосходство предложенного подхода при моделировании реализованной волатильности акций, фондовых индексов, реализованной волатильности случайных финансовых портфелей и эффективных по Марковицу портфелей.