О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал. А. А. ПересецкийБанковское дело. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал
- Автор:
- А. А. Пересецкий
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Банковское дело
- Год выпуска:
- 2011
- isbn:
- Аннотация:
- В статье предлагается эконометрический подход к сопоставлению различных рейтинговых шкал. Подход основан на построении моделей упорядоченного выбора двух рейтингов и сопоставлении соответствующих латентных переменных («непрерывных рейтингов») с помощью монотонного преобразования. Методика сопоставления учитывает финансовые и другие показатели банков, принимаемые во внимание экспертами рейтинговых агентств при выставлении рейтинга. Проведено тестирование методики на реальных данных по рейтингам российских банков и их квартальным показателям за период 2006:1 – 2010:4.