Обобщение метода Хекмана и модели с переключением на случай произвольного числа уравнений отбора. Е. В. КоссоваМатематика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Обобщение метода Хекмана и модели с переключением на случай произвольного числа уравнений отбора
- Автор:
- Е. В. Коссова
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Математика
- Год выпуска:
- 2018
- isbn:
- Аннотация:
- В данной статье предлагается модель, обобщающая регрессионную модель с переключением и модель Хекмана на случай произвольного числа бинарных уравнений отбора наблюдений. Рассматриваются два способа оценивания модели при допущении о совместном нормальном распределении случайных ошибок: метод максимального правдоподобия и двухшаговая процедура, обобщающая классический подход Хекмана. Качество оценок модели проверяется при помощи анализа симулированных данных в случае двух уравнений отбора. Результаты данного анализа свидетельствуют о значительном превосходстве точности оценок предложенного метода над методом наименьших квадратов и методом Хекмана.