Основные элементы теории копул. Ю. Н. БлаговещенскийМатематика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Основные элементы теории копул
- Автор:
- Ю. Н. Благовещенский
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Математика
- Год выпуска:
- 2012
- isbn:
- Аннотация:
- Статья содержит важнейшие факты из теории p-копул – распределений на p-мерном гиперкубе с равномерными распределениями на [0; 1] их компонент. В настоящее время копулы используются в задачах финансового рынка, макроэкономических моделях и многих других областях статистических приложений. Анализ русскоязычных статей показывает, что в своем большинстве они представляют списки копул (язык) и правила действий (грамматика) при почти полном отсутствии информации о смысле объектов и правил. В этом обзоре сделана попытка хотя бы в некоторой, малой степени исправить это положение.