Модели рейтингов международных агентств. А. А. ПересецкийМатематика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Модели рейтингов международных агентств
- Автор:
- А. А. Пересецкий
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Математика
- Год выпуска:
- 2007
- isbn:
- Аннотация:
- В работе прослеживаются рейтинги долгосрочных депозитов банков, в иностранной валюте, одного из трех наиболее авторитетных агентств Moody's Investors Service. Проверяется гипотеза о наличии различий в рейтингах банков стран Евросоюза и развивающихся стран. В число объясняющих факторов моделей множественного выбора помимо финансовых индикаторов деятельности банка включены макроэкономические переменные и суверенный потолок банковских рейтингов. За счет введения макропеременных и использования нелинейных преобразований шкал объясняющих переменных повышена предсказательная сила моделей. Проверена гипотеза существования отрицательного временного тренда в рейтингах. Построены модельные рейтинги российских банков.