Обобщенный метод моментов. Л. Н. СлуцкинМатематика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Обобщенный метод моментов
- Автор:
- Л. Н. Слуцкин
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Математика
- Год выпуска:
- 2007
- isbn:
- Аннотация:
- Мы продолжаем обзор наиболее значительных достижений в эконометрической науке, еще не достаточно полно освещенных в отечественной литературе. Обобщенный метод моментов – ОММ (generalized method of moments – GMM) был введен в эконометрику Л. Хансеном [Hansen (1982)] и является одновременно обобщением метода моментов (ММ) и метода наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров модели. В статье мы рассмотрим применение ОММ для нахождения оценок параметров модели линейной регрессии.