Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы. А. И. БалаевМатематика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы
- Автор:
- А. И. Балаев
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Математика
- Год выпуска:
- 2014
- isbn:
- Аннотация:
- Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.