Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики. Олег ЛаврушинЧитать онлайн книгу.
№ 70-Т «О типичных банковских рисках». Правовой риск, операционный риск и риск потери деловой репутации оценивается Банком России на основе информации, содержащейся в актах инспекционных проверок, т. е. в выводах экспертов. Регулярный мониторинг этих видов рисков пока не проводится, но Банком России уже разработаны различные рекомендации по оценке типовых рисков банковской деятельности для коммерческих банков.
Для развития и улучшения мониторинга рисков (особенно кредитных), а также управления ими немаловажную роль может сыграть информация, аккумулируемая в рамках единой системы кредитной информации (бюро кредитных историй). Мировой опыт их создания показал, что, во-первых, бюро кредитных историй обеспечивают лучшую информированность банков о потенциальных заемщиках и позволяют точнее прогнозировать возвратность ссуд, что снижает кредитный риск на стадии принятия решения о предоставлении кредита. Во-вторых, наличие обобщенной информации о клиенте в бюро кредитных историй снижает издержки ее поиска. Это способствует выравниванию информационного поля внутри кредитного рынка, снижает асимметричность информации и заставляет кредиторов устанавливать конкурентные цены на свои ресурсы. В-третьих, деятельность бюро кредитных историй дисциплинирует заемщиков из-за реальной угрозы нанесения существенного ущерба их репутации в глазах потенциальных кредиторов.
По мнению ряда авторов, целесообразным является создание разветвленной централизованной системы данных
• по кредитным рискам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе по внебалансовым обязательствам;
• кредитным рискам физических лиц;
• проблемной задолженности и в случае несвоевременного погашения кредитов;
• о неплатежах по различным инструментам (векселя, долговые обязательства и др.);
• системы рейтингов субъектов хозяйствования и индикаторов руководителей и собственников[27].
Создание централизованной системы бюро кредитной информации (БКИ) позволит сформировать достоверную информацию, необходимую для системы управления рисками, соответствующей требованиям Базельского соглашения, что поможет предупреждать возникновение кризисных ситуаций. Одновременно централизованный институт кредитных историй может обеспечивать Банк России информацией о крупных займах, заемщиках и банках, предоставляющих такие займы. Результаты мониторинга рисков можно использовать в качестве источника информации о наличии тревожных сигналов и для принятия решений для более глубокого изучения складывающейся ситуации с помощью статистического анализа и исследований на местах.
Другим не менее важным видом мониторинга, как отмечалось, является мониторинг на основе данных стресс-тестирования. На практике он используется для оценки устойчивости банковского сектора и выявления банков, наиболее подверженных рискам при возникновении напряженной ситуации в экономике.