Банктік тəуекелдер жəне оны басқару. Нұргүл КерімбековаЧитать онлайн книгу.

      Тәуекелді бірыңгайландыру кезеңі: эксперттік баталау әдістері (дельфиялық әдіс, морфологиялық әдіс, сценарийлік талдау, коэффициенттік талдау әдісі, т.б.) параметрлік емес статистика әдістері.

      Туындатан тәуекелді бағалау әдісі: дифференциалдық, интервалдық, логарифмдік, индекстік, жай сандар әдісі, корреляциялық, регрессиялық, дисперсиялық, кластерлік, факторлық талдау, сызықтық, стохастикалық бағдарламалар.

      Стратегияны таңдау кезеңінде лимиттеу, резервтеу, хеджерлеу, сақтандыру, диверсификация, өзін-өзі сақтандыру, оптимизациялау қолданылады.

      Бақылау кезеңі: жауапкершілікті бөлу мен лауазымды делегирлеу, мониторинг, есеп жүйесін құру.

      Банктік тәуекелдерді тактикалық басқару бойынша тәуекел менеджменті үш деңгейге бөлінеді:

      Құру кезеңі:

      – ішкі нормативтік базаны құру;

      – лимиттеу, квоталау және өзге де шектеулер жүйесін құру;

      – есеп жүйесін құру;

      – дағдарысқа қарсы шараларды басқару.

      Жаңа енгізулер кезеңі:

      – жаңа жұмыс тобын құру;

      – сценарийлік талдау (бэк тест).

      – тесттің қорытындысын талдау.

      Ішкі нормативтік базаны қолдану кезеңі:

      – лимиттерді бекіту, қайта қарау және бақылау;

      – банктік тәуекелдерді басқарудың басқа да әдістерін қолдану;

      – сценарийлік талдау (стресс тесті).

      Осылайша, банктік тәуекелдерді басқаруды үш кезеңнен тұратын механизм ретінде қарастыруға болады. Бірінші кезең стратегиялық басқаруға жауап береді, ал екінші кезеңде тактикалық және жедел басқару ұйымдастырылады, үшінші кезеңде жедел басқарылым.

      Тәуекелдердің басқару бірнеше әдістердің көмегімен жүргізіледі. Солардың ішіндегі көп қолданыста болатындар:

      – тәуекелден бас тарту немесе қашу;

      – тәуекелді өз мойнына алу;

      – тәуекелді аудару;

      – тәуекелді алдын алу;

      – сақтандыру;

      – диверсификация;

      – лимиттеу;

      – хеджерлеу;

      – өзін-өзі сақтандыру;

      – сапаны басқару.

      Ал енді олардың әрқайсысына сипаттама беретін болсақ:

      Тәуекелден бас тарту немесе қашу – тәуекел деңгейі өте жоғары немесе шығыннан қашып құтылу мүмкін болмайтын жағдайларда бірден-бір алтьернативті тиімді жолдың біреуі.

      Тәуекелді өз мойнына алу деп пайда болған шығынды банк өз қаражаты есебінен жабуын айтамыз. Бұл әдіс пайда болған шығындар көлемі жоғары болмаған жағдайда және пайда болатын шығындардың арасындағы интервалының алшақтығы кезінде қолданылады.

      Тәуекелдің алдын алу – мүмкін болатын тәуекелдерді алдын ала шаралар қолдану арқылы төмендету немесе жою жолдарын іздестіру. Бұл басқару түрі тәуекел деңгейі жоғары болған жағдайда соны азайтуға бағытталады, бірақ азайтуға бағытталған нақты шаралардан ауытқулар болмауы қажет.

      Сақтандыру