Kirjanduse ja filosoofia kooselu kõige täiuslikumal viisil, siis ka ülimat filosoofiat, kehastas Unamuno jaoks Miguel de Cervantese Don Quijote. Sellest innustatuna kirjutas ta Udu – Euroopa kirjanduse ja lääne modernismi ühe mängulik-säravaima teose, metafiktsiooni kvintessentsi, kus filosoofia, nii nagu seda kunagi soovis prantsuse renessansimõtleja Michel de Montaigne, ei ole mossis, tusase ja tigeda näoga, kahvatu ja inetu maski taha peidetud, vaid hoopiski rõõmus, lõbus, tore ja koguni vallatu.
